投资组合优化

在「持仓数量」约束下，从一篮子资产中挑选出预期收益最高的组合。这是典型的基数约束 0/1 优化问题：约束本身把变量两两耦合，使得简单的贪心选择不再最优。

请求参数

字段	说明
problem	"portfolio"
items	资产数组，每项 {name, value}，value 为预期收益（如年化 %）
pick	持仓数量，求解器必须正好选出这么多只

请求示例

{
  "problem": "portfolio",
  "engine": "cpu",
  "params": {
    "items": [
      {"name": "资产A", "value": 12.5},
      {"name": "资产B", "value": 9.0},
      {"name": "资产C", "value": 8.2},
      {"name": "资产D", "value": 6.5}
    ],
    "pick": 2
  }
}

返回示例

{
  "summary": {
    "selected": [{"name": "资产A", "ret": 12.5}, {"name": "资产C", "ret": 8.2}],
    "totalReturn": 20.7,
    "constraintOk": true
  }
}

要点

pick 越接近资产总数，约束越宽松；恰好一半时组合数最多，最考验求解器。
可把 value 设为「收益 − 风险惩罚」的综合分，实现风险调整后的选择。